12/23: 大金

2015年12月23日

12/23

日経225の夜間トレード簡易システムについて
今年のデータで検証してみた・・・。
取引可能額を考慮してもミニで計算しました。

ミニだけど取引は四半期期近物を使い
SQ月には次の期近物に乗り換える設定とした

2015年1月( 3月限)   10勝 9敗   +375円
2月( 3月限)   10勝 7敗 2分け   +215円
3月( 6月限)    5勝 17敗 -1,045円
4月( 6月限)   10勝 11敗  +285円
5月( 6月限)    5勝 11敗  -470円
6月( 9月限)    5勝 17敗 -1,130円
7月( 9月限)   10勝 12敗  -115円
8月( 9月限)   10勝 11敗  +600円
9月(12月限)    5勝 13敗 -1,590円
10月(12月限)    9勝 11敗  +830円
11月(12月限)   10勝 9敗       -190円
12月(2016年3月限) 10勝 5敗       +320円 (22日まで)

昨日までで-1,915円 ミニ1枚トレードとして -191,500円+手数料の損

売買のシグナル判定に3日間の平均値を利用しているので祝日が入ると
値段が大きくずれる可能性が出てしまう。。。
特に5月と9月の連休明け3日間休むとそれぞれが-300円と-860円に軽減され
トータルが-1,015円になる。

結局マイナスだった・・・・

ある意味 寄り買、引け売りの丁半博打なので
買いか売りのシグナルを出す基準を作ってしまえば
あとは運任せだけど

このシグナルを見たときはよく勝ってたのに
今年で検証しちゃうとこんなに負けてるのか・・・・・

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posted by りーまん at 17:12| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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